Αποτίμηση κινδύνου χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο VaR μέσω προσωμοίωσης
| dc.contributor.author | Αγκυρόπουλος, Χαράλαμπος Λ. | |
| dc.date.accessioned | 2007-08-29T05:11:27Z | |
| dc.date.available | 2007-08-29T05:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2007-08-29T05:11:27Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1791 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή εξετάστηκε η έννοια του κινδύνου για την αποτίμηση της αξίας χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-risk (VaR). Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την μέγιστη αναμενόμενη ζημία ενός χαρτοφυλακίου για δεδομένη χρονική περίοδο και για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Για τον υπολογισμό της τιμής της VaR υπάρχουν διάφορες τεχνικές, μία από τις οποίες είναι η μέθοδος της προσομοίωσης Monte Carlo, η οποία εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία για αποτίμηση της συμπεριφοράς της μεθόδου αυτής για διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης και για διάφορους αριθμούς παραγωγής σεναρίων. Επίσης, για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που προήλθαν από την εφαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kupiec. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διατριβές | |
| dc.subject | Μετοχές | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | |
| dc.title | Αποτίμηση κινδύνου χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο VaR μέσω προσωμοίωσης | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1791 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.63 ΑΓΚ | |
| dc.description.abstractEN | This thesis examines the concept of risk in terms of measuring the value of a portfolio using the method of Value-at-Risk (VaR). The VaR method summarizes the worst loss over a target horizon with a given level of confidence and there are several methods in the literature used to estimate its value. This thesis uses the Monte Carlo simulation technique to evaluate its performance for various values of level of confidence and number of trials. In addition, the Kupiec test is applied to this model to verify the reliability of the results obtained from this method. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές