Θεωρία ακραίων τιμών στη διοικητική κινδύνου
| dc.contributor.author | Μπέμπης, θεόδωρος Κ. | |
| dc.date.accessioned | 2007-07-17T06:55:05Z | |
| dc.date.available | 2007-07-17T06:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2007-07-17T06:55:05Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1680 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο η έννοια του Λειτουργικού Κινδύνου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα κυριότερα είδη κινδύνου που απασχολεί ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, να αναδειχθούν οι τρόποι μέσα από τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μειωθούν οι συνέπειές του. Αναφέρεται η έννοια του κινδύνου, επιχειρείται ανάλυση των συστατικών του και περιγράφονται οι κυριότεροι τρόποι αντιμετώπισής του. Έπειτα περιγράφεται η διοικητική επιχειρησιακού κινδύνου και παρουσιάζεται το πλαίσιο εφαρμογής του Λειτουργικού Κινδύνου για τους τραπεζικούς οργανισμούς που απορρέει από τη 2η συνθήκη της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οφείλουν να αναπτύξουν οι τράπεζες, καθώς και οι τρεις δυνατές μέθοδοι μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου, από τις οποίες η τρίτη είναι η πιο σύνθετη, αλλά παράλληλα και αυτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από στατιστική πλευρά. Περιγράφονται οι τρόποι ποσοτικής ανάλυσης του Λειτουργικού Κινδύνου με αυτή την μέθοδο μέτρησης και γίνεται αναφορά στην εκτίμηση της κατανομής της συχνότητας και της δριμύτητας των απωλειών, η οποία έχει στόχο την εκτίμηση των συνολικών απωλειών Λειτουργικού Κινδύνου. Αναφέρεται η Θεωρία των Ακραίων Τιμών, η οποία όπως θα διαπιστωθεί, είναι η καταλληλότερη στατιστική μεθοδολογία για την εκτίμηση των συνολικών απωλειών Λειτουργικού Κινδύνου σε πολύ υψηλά διαστήματα εμπιστοσύνης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Παρουσιάζεται η μέθοδος των μέγιστων τιμών περιόδων, καθώς και η μέθοδος πάνω από ένα όριο. Στο τέλος αναφέρεται πρακτική εφαρμογή, μέσω της ανάλυσης δεδομένων, τα οποία προέρχονται από άσκηση της Επιτροπής της Βασιλείας, στην οποία είχαν συμμετάσχει μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διατριβές | |
| dc.subject | Extreme value theory | |
| dc.subject | Risk management -- Mathematical models | |
| dc.title | Θεωρία ακραίων τιμών στη διοικητική κινδύνου | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1680 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 519.2'4 ΜΠΕ | |
| dc.description.abstractEN | The scope of the paper is to present under the appropriate way the meaning of Operational Risk, which is one of the most important types of risk that affects a financial organization and describe the methods that may be used in order to be controlled and decrease its consequences. The meaning of risk is referred, its components are analysed and the most important methods of control are defined. Later on the enterprise risk management is described and the framework of the Operational Risk for banking organizations is presented which is mentioned on the new Basel Capital Accord of the Basel Committee on Banking Supervision of Bank for International Settlements The qualitative criteria that the banks must develop as well as the three possible methods of measurements of Operational Risk are presented, from which the third one is the most complicated, but it is the method where the statistical interest is higher. The quantitative methods of Operational Risk of the latest method are described and there is a reference on the frequency and severity distribution in order to estimate the total operational risk losses. The Extreme Value Theory is mentioned, which is the most appropriate statistical method for the estimation of total Operational Risk losses in high confidence intervals under the assumption that there are adequate data. The methods of block maxima and the method of peaks over threshold are presented. At the end there is a reference on a practical exercise, through data analysis, which data are coming from an exercise of the Basel Committee on Banking Supervision where many banking organizations had been involved. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές