Το φαινόμενο της υπεραντίδρασης
| dc.contributor.author | Ταχτέρης, Παναγιώτης | |
| dc.date.accessioned | 2007-07-16T06:16:33Z | |
| dc.date.available | 2007-07-16T06:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2007-07-16T06:16:33Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1668 | |
| dc.description.abstract | Αρκετές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι παρατηρούμενες ανώμαλες μεταβολές στις τιμές των μετοχών, ιδιαίτερα οι μακροπρόθεσμες αντιστροφές ακραίων μεταβολών του παρελθόντος (δηλαδή μεγάλη πτώση στο παρελθόν ακολουθούμενη από μεγάλη άνοδο στο μέλλον) μπορούν να εξηγηθούν από τις διορθώσεις στην αρχική υπεραντίδραση της αγοράς στις νέες πληροφορίες για τις εταιρίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ανασκόπηση των πορισμάτων ορισμένων σημαντικών ερευνών αναφορικά με την μελέτη του φαινομένου της υπεραντίδρασης της αγοράς. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διατριβές | |
| dc.subject | Stock exchanges -- Econometric models | |
| dc.title | Το φαινόμενο της υπεραντίδρασης | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1668 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.63'222 ΤΑΧ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές