Μοντέλα βαθμολόγησης συμπεριφοράς στα πλαίσια της Βασιλείας

Abstract

Ο πιστωτικός κίνδυνος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετίζεται με την πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στο ίδρυμα οικονομική ζημία λόγω αθέτησης των οικονομικών του υποχρεώσεων. Η ακριβής αξιολόγηση και μέτρησή του αποτελεί την βάση για το ίδρυμα ώστε να τιμολογήσει και να διαχειριστεί τα ανοίγματά του ως προς αυτόν. Η μοντελοποίηση ενός δανειακού χαρτοφυλακίου είναι μία από τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αρχικά το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας, σύμφωνο με το οποίο κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λειτουργεί για να είναι αξιόπιστο. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανάλυσης επιβίωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουμε τις τεχνικές πρόβλεψης αθέτησης του οφειλέτη. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή των μοντέλων σε πραγματικά δεδομένα και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κάθε μοντέλου. Για την εργασία αυτή, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μια πλατφόρμα “peer to peer” (δανεισμός από άτομο σε άτομο), τo “Lending Club” με στόχο την πρόβλεψη αθέτησης ενός δανείου και αν ναι πότε με βάση τα χαρακτηριστικά – μεταβλητές που δίνονται στα δεδομένα.