Μέθοδοι τιμολόγησης προϊόντων γενικών ασφαλίσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυτότητα ΙΙ

Χατζηνώτας, Ορέστης

dc.contributor.advisor	Πιτσέλης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Χατζηνώτας, Ορέστης
dc.date.accessioned	2020-10-12T11:14:44Z
dc.date.available	2020-10-12T11:14:44Z
dc.date.issued	2020-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12954
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/377
dc.description.abstract	Η τιμολόγηση ενός ασφαλίστρου ζημιών διαφέρει αισθητά από την τιμολόγηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Είναι μία περίπλοκη διαδικασία, καθώς λαμβάνει υπόψιν περισσότερες παραμέτρους αλλά και μελλοντικά κόστη τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν στο σήμερα. Επιπλέον το γεγονός ότι κάθε είδους ασφάλιση καλείται να διαχειριστεί διαφορετικό είδος κινδύνου, με ανομοιογενείς ομάδες ασφαλισμένων, κάνει το έργο της τιμολόγησης ακόμη πιο δύσκολο. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής αναφορά στις θεμελιώδεις έννοιες της ασφάλισης και πιο συγκεκριμένα του κλάδου της ασφάλισης ζημιών, που στοχεύουν στην εξοικείωση του αναγνώστη με την διαδικασία της τιμολόγησης. Έπειτα, παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου Solvency II και οι προϋποθέσεις που θέτει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αναφορικά με την διατήρηση ενός κεφαλαίου ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την φερεγγυότητα του οργανισμού απέναντι στις υποχρεώσεις και τους πελάτες της και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η διαδικασία τιμολόγησης ενός ασφαλίστρου με τον συνυπολογισμό των εξόδων, του κόστους και του στόχου-κέρδους που συνδέονται με το κάθε ασφάλιστρο. Παρόλο που η ασφάλιση κατά ζημιών μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά είδη ασφάλισης, όπως ασφάλιση κατά πυρός, ασφάλεια αυτοκινήτου, κλοπής κ.λπ., τα παραδείγματα και η προσομοίωση που χρησιμοποιήθηκαν, εστιάζουν στην ασφάλιση αυτοκινήτων με κοινή μονάδα έκθεσης στον κίνδυνο (αυτοκίνητο-έτος), ώστε να υπάρχει μια ομοιογένεια αλλά και με σκοπό να γίνουν πιο κατανοητές στον αναγνώστη οι έννοιες που χρησιμοποιούνται καθώς και η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών γραμμικών μοντέλων και κατανομών που εφαρμόζονται. Η προσομοίωση εστιάζει στην εκτίμηση του καθαρού ασφαλίστρου (pure premium). Στην εφαρμογή της προσομοίωσης των γραμμικών μοντέλων μέσω του στατιστικού πακέτου της R, γίνεται προσπάθεια όχι μόνο για την εκτίμηση του καθαρού ασφαλίστρου, αλλά κυρίως για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του εκάστοτε μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση αυτού. Η αξιολόγηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω χρήσης τριών διαφορετικών μέτρων, αρχικά χωρίς χρήση τυχαίων επιδράσεων, έπειτα με την προσθήκη μία σταθεράς τυχαίας επίδρασης και τέλος με την προσθήκης μίας επιπλέον τυχαίας μεταβλητής επίδρασης. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να δούμε αν και κατά πόσο συμφωνούν τα μέτρα εκτίμησης με το μοντέλο των κατανομών πλήθους και μεγέθους ζημιών που όντως προσομοιώθηκε. Αυτό οδηγεί σε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε μοντέλο και τον βαθμό αξιοπιστίας του.	el
dc.format.extent	143	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μέθοδοι τιμολόγησης προϊόντων γενικών ασφαλίσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυτότητα ΙΙ	el
dc.title.alternative	Methods of ratemaking for non-life insurance based on Solvency II	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Pricing in general insurance differs significantly from pricing of products/goods or other kinds of services. It is a more complicated procedure as it takes into consideration multiple parameters and future costs that need to be calculated to present prices. Moreover, the fact that each kind of insurance has to deal with a different kind of risk (Exposure) with disparate groups of insured makes the whole process of pricing a lot harder. In this thesis, a reference to the fundamental terms of insurance and more specifically of general insurance is used, in order to familiarize the reader with the pricing procedure. Afterwards, there is a reference to the Solvency II prudential framework and the requirements it establishes to insurance organizations regarding the economic capital required, in order to assure the organization’s solvency and to minimize the risk of bankruptcy. Moreover, the process of estimating the pure premium is analysed, while factoring in the expenses, the cost and the target-profit associated with the premium Despite the fact that general insurance consists of different kinds of insurance programs and therefore premiums, such as fire insurance, vehicle insurance, property insurance etc., the examples and the simulation are centered around vehicle insurance with an unchanged Exposure, in order to help the reader understand the terms used, as well as the comparison between the different linear models and distributions used. The simulation focuses on the estimation of Pure Premium. In the application of the simulation of linear models through the R project, we try not only to estimate the Pure Premium but to evaluate the credibility of the model used for the pure premium. This evaluation is achieved through the use of three measurements, first without random effects, then with the use of one random effect and last with two random effects. The goal of this evaluation is to test to what degree the evaluation process picks out the same model for frequency and severity as the one used in the simulation. This procedure leads to clear indications regarding the level of the model’s credibility.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Μέθοδοι τιμολόγησης	el
dc.subject.keyword	Solvency II	el
dc.subject.keyword	Γενικές ασφαλίσεις	el
dc.subject.keyword	Μέθοδοι τιμολόγησης γενικών ασφαλίσεων	el
dc.subject.keyword	Τιμολόγηση ασφαλίστρου	el
dc.subject.keyword	GLM	el
dc.subject.keyword	GLMM	el
dc.subject.keyword	Κλάδος γενικών ασφαλίσεων	el
dc.subject.keyword	Τιμολόγηση	el
dc.subject.keyword	Εκτίμηση ασφαλίστρου	el
dc.subject.keyword	Φερεγγυότητα II	el
dc.date.defense	2020-09-29

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Chatzinotas_MAE17027.pdf
Μέγεθος:: 2.672Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές