Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αποτίμηση κινδύνου με τη μέθοδο Value-at-Risk στις τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών για επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες πριν και μετά την κρίση του 2008

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΚαραπαναγιώτης, Νικόλαος
dc.date.accessioned2020-06-29T09:23:58Z
dc.date.available2020-06-29T09:23:58Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12779
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/202
dc.description.abstractΚύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη της έννοιας του κινδύνου και, τελικώς, η μέτρησή του με τη χρήση της μεθόδου Value at Risk ή VaR. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η σημασία του χρηματιστηρίου, η εξέλιξή του στο χρόνο, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του και αναλύονται οι διάφορες κατηγορίες χρηματιστηρίων. Επιπλέον, δίνεται ο ορισμός του χρηματιστηριακού δείκτη και παρουσιάζονται οκτώ ευρωπαϊκοί δείκτες. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την έννοια του κινδύνου, τα είδη του, την ιστορική του αναδρομή, αλλά και την ανάλυσή του. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία εισαγωγή στην αξία σε κίνδυνο (VaR). Αναπτύσσονται οι μέθοδοι υπολογισμού της, η πορεία της στο χρόνο, ο έλεγχος των υποδειγμάτων VaR, τα πλεονεκτήματα και η κριτική που της ασκείται. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση χρονοσειρών, την ανάπτυξη των ιδιοτήτων τους και την περιγραφή ορισμένων υποδειγμάτων χρονοσειρών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, με τη βοήθεια δύο μεθόδων, της διακύμανσης-συνδιακύμανσης και της ιστορικής προσομοίωσης, υπολογίζονται οι τιμές της VaR των αποδόσεων των επιλεγμένων χρηματιστηριακών δεικτών. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τη σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων και τα τελικά συμπεράσματα.el
dc.format.extent97el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑποτίμηση κινδύνου με τη μέθοδο Value-at-Risk στις τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών για επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες πριν και μετά την κρίση του 2008el
dc.title.alternativeDetermining Value-at-Risk for stock index prices for selected European countries before and after the 2008 crisisel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΧρηματιστήριαel
dc.subject.keywordΧρηματιστηριακοί δείκτεςel
dc.subject.keywordΚίνδυνοςel
dc.subject.keywordΑπόδοσηel
dc.subject.keywordΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subject.keywordValue at Riskel
dc.subject.keywordΧρονοσειρέςel
dc.subject.keywordΥποδείγματα ARIMAel
dc.subject.keywordΥποδείγματα ARCH-GARCHel
dc.date.defense2020-06-22


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»