Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΣεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.authorΚατσάρα, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2020-06-09T11:15:46Z
dc.date.available2020-06-09T11:15:46Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12751
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/174
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύουμε τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο σε ένα συνταξιοδοτικό σχήμα καθορισμένων εισφορών, εφαρμόζοντας τις τεχνικές του δυναμικού προγραμματισμού με απώτατο στόχο την εύρεση μίας βέλτιστης επενδυτικής στρατηγικής για το μέλος του σχήματος. Προβαίνουμε σε χρήση τόσο των ενδιάμεσων στόχων όσο και του τελικού στόχου της συνταξιοδότησης, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον επιθυμητό καθαρό συντελεστή αναπλήρωσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνουμε υπόψιν μας τον επενδυτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο της προσόδου οι οποίοι αντιμετωπίζονται από το μέλος του συνταξιοδοτικού σχήματος βάσει των οποίων προχωρούμε σε πλήθος διαπιστώσεων. Τα κυριότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε αναφέρονται στην καταλληλόλητα και σπουδαιότητα της γνωστής επενδυτικής στρατηγικής του “lifestyle” και στην υψηλή μεταβλητότητα του επιπέδου της σύνταξης, το οποίο επιτυγχάνεται από τον ασφαλισμένο στην περίπτωση ενός μεταβλητού συντελεστή μετατροπής της προσόδου.el
dc.format.extent142el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣτοχαστική βελτιστοποίηση επενδυτικών στρατηγικών και εφαρμογές σε συνταξιοδοτικά σχήματαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENIn this thesis, we analyse the financial risk in a defined contribution pension scheme applying dynamic programming techniques with the ultimate goal of finding an optimal investment strategy for the scheme member. We make use of both the interim targets and a target at retirement, which is inextricably linked to the desired net replacement ratio. Furthermore, we take into account the investment risk and the annuitisation risk faced by the member of the pension scheme on the basis of which we make a number of findings. The main conclusions we draw on relate to the appropriateness and importance of the so-called “lifestyle” investment strategy and the large variability of the level of pension achieved by the insured in the event of a variable annuity conversion rate.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΒέλτιστη επενδυτική στρατηγικήel
dc.subject.keywordΒέλτιστο αξίωμα του Bellmanel
dc.subject.keywordΔυναμικός προγραμματισμόςel
dc.subject.keywordΕπενδυτική στρατηγική lifestyleel
dc.subject.keywordΣυνταξιοδοτικά σχήματαel
dc.subject.keywordΣυνταξιοδοτικό σχήμα καθορισμένων εισφορώνel
dc.subject.keywordΣύνταξηel
dc.subject.keywordΣυνταξιοδότησηel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομικός κίνδυνοςel
dc.subject.keywordΕπενδυτικός κίνδυνοςel
dc.subject.keywordΚαθαρός συντελεστής αναπλήρωσηςel
dc.subject.keywordΣτοχαστικές διαδικασίεςel
dc.subject.keywordΜαρκοβιανές αλυσίδεςel
dc.subject.keywordΡάντες ζωήςel
dc.date.defense2020-05-22


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»