Μέτρηση της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δούκας, Χρήστος

dc.contributor.advisor	Εγγλέζος, Νικόλαος
dc.contributor.author	Δούκας, Χρήστος
dc.date.accessioned	2019-11-26T11:32:55Z
dc.date.available	2019-11-26T11:32:55Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12395
dc.description.abstract	Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι καινούργιος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιστορικοί αναζητούν τα ίχνη και τις ρίζες τους ακόμη και στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα ταμεία της Αθηναϊκής συμμαχίας στην Δήλο. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει απολέσει το επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των αρκετών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τα οποία δύναται να προσφέρει στον επενδυτή ως αξιόγραφο. Η παρούσα διπλωματική εργασία θα επικεντρωθεί στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια (equity mutual funds) του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα εφαρμόσουμε μεθόδους της βιβλιογραφίας ώστε να προσεγγίσουμε την απόδοσή τους. Θα εξετασθούν για τα έντεκα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επιλέχθηκαν προς έλεγχο ως προς την απόδοση το μέτρο του Sharpe, το Jensen’s alpha, το άλφα του Fama French 3 factor model και το άλφα του Carhart 4 factor model. Ως προς τον έλεγχο της χρονικής τοποθέτησης θα εξετασθούν τα μέτρα των Treynor - Mazuy καθώς και Henriksson - Merton. Τέλος η στατιστική ελέγχου του Malkiel θα εφαρμοστεί για έλεγχο της επιμονής των αποδόσεων. Κρίθηκε σκόπιμη επίσης η ανάλυση του δείγματος σε δύο κομμάτια (subsample analysis) για να διαπιστωθεί η διαφορά μεταξύ του διαστήματος συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής κρίσης (αρχές 2005 έως μέσα 2011) και άνευ αυτής (μέσα 2011 έως τέλη 2017).	el
dc.format.extent	81	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μέτρηση της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Απόδοση αμοιβαίου κεφαλαίου	el
dc.subject.keyword	Άλφα του Jensen	el
dc.subject.keyword	Τριπαραγοντικό υπόδειγμα Fama French	el
dc.subject.keyword	Τετραπαραγοντικό υπόδειγμα Carhart	el
dc.subject.keyword	Μοντέλο χρονικής τοποθέτησης Treynor Mazuy	el
dc.subject.keyword	Μοντέλο χρονικής τοποθέτησης Henriksson Merton	el
dc.subject.keyword	Έλεγχος επαναληπτικότητας αποδόσεων Malkiel	el
dc.subject.keyword	Ανάλυση υποπεριόδων	el
dc.subject.keyword	Αμοιβαία κεφάλαια	el
dc.date.defense	2019-11-21

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Doukas_1708.pdf
Μέγεθος:: 1.327Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές