Προσεγγιστικές μέθοδοι στην θεωρία συλλογικού κινδύνου μέσω της R

Φωτόπουλος, Παναγιώτης - Ιωάννης

dc.contributor.advisor	Πολίτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author	Φωτόπουλος, Παναγιώτης - Ιωάννης
dc.date.accessioned	2019-07-09T05:24:47Z
dc.date.available	2019-07-09T05:24:47Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12064
dc.description.abstract	Στην παρούσα διπλωματική εξετάζουμε μια σειρά από προσεγγίσεις που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται στη θεωρία συλλογικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, στο συλλογικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων, δύο από τις ποσότητες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι: (α) η κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων για την ασφαλιστική εταιρεία, και (β) η πιθανότητα χρεοκοπίας ενός χαρτοφυλακίου. Οι δύο παραπάνω ποσότητες δεν μπορούν να υπολογιστούν αναλυτικά παρά μόνο για συγκεκριμένες κατανομές των ατομικών ζημιών. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί πολλές προσεγγιστικές μέθοδοι για τον υπολογισμό τους. Πολλές από τις μεθόδους αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί, με τη μορφή κατάλληλων αλγορίθμων στο πακέτο actuar της γλώσσας προγραμματισμού R και έτσι η εφαρμογή και η αξιολόγησή τους καθίσταται εφικτή.	el
dc.format.extent	210	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Προσεγγιστικές μέθοδοι στην θεωρία συλλογικού κινδύνου μέσω της R	el
dc.title.alternative	Approximation methods in collective risk theory using R	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In the present dissertation we examine a variety of approximations that have been proposed and are used in collective risk theory. More specifically, in the collective model of risk theory, two of the quantities with primary interest are: (a) The distribution of aggregate claims for the insurance company, and (b) The ruin probability of a certain insurance portfolio. These two quantities can only be found analytically for certain cases of the individual claim size distribution. For this reason, various approximation methods are employed to calculated them. Many of these methods have been incorporated, in the form of suitable algorithms, in the package actuar of the programming language R; therefore, their implementation and assessment becomes feasible.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Συλλογικός κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Πρόγραμμα R	el
dc.subject.keyword	Προσεγγίσεις	el
dc.subject.keyword	Θεωρία συλλογικού κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Πιθανότητα χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Lundberg	el
dc.subject.keyword	Panjer	el
dc.subject.keyword	Προσεγγιστικές μέθοδοι	el
dc.date.defense	2019-07-01

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Fotopoulos.MAE17029.pdf
Μέγεθος:: 2.564Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές