Κρίνοντας την αξιοπιστία των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών. Διερεύνηση με χρήση των τιμών των τραπεζικών μετοχών.
| dc.contributor.advisor | Αντζουλάτος, Άγγελος | |
| dc.contributor.author | Λαντούρη, Θεοδώρα | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T10:09:37Z | |
| dc.date.available | 2019-06-14T10:09:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12024 | |
| dc.description.abstract | Ερευνήθηκε η επίδραση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των stress tests που διεξήχθησαν το 2016 στην ευρωπαϊκή ένωση, στη διαμόρφωση της τιμής των μετοχών. Εξετάστηκαν οι τράπεζες που συμμετείχαν στην εν λόγω άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και μέσω των μεθόδων event study και διαστρωματικής παλινδρόμησης προσπαθήσαμε να ελέγξουμε, εάν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση της τιμής των μετοχών, για χρονικό διάστημα που βρίσκεται πολύ κοντά στην ημερομηνία ανακοινώσεώς τους. Οι ημερομηνίες που επιλέχθηκαν αντανακλούν τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς στην εισροή της νέας πληροφορίας. Συμπεραίνουμε πως η τιμή των μετοχών στο χρονικό αυτό διάστημα, δεν επηρεάζεται σημαντικά από την επίδοση των τραπεζών στα stress tests. Ωστόσο, το γεγονός ότι «πέρασαν» τα stress tests οι τράπεζες για τις οποίες οι επενδυτές είχαν καλύτερη γνώμη, επηρέασε θετικά τις αθροιστικές αποδόσεις. | el |
| dc.format.extent | 73 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Κρίνοντας την αξιοπιστία των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών. Διερεύνηση με χρήση των τιμών των τραπεζικών μετοχών. | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | We investigate the effects of announcement and disclosure of the European banking stress tests on banks’ shares prices. We are referring to banking stress tests, that were carried out in 2016. We checked banks that participated in the stress testing exercise and following the event study and cross – regression methods we tried to examine whether the announcement of the results, had a significant effect on the stock price of stress tested banks for a period close to the date of the results’ announcement, or not. The selected dates reflect the first reactions of the market to the inflow of new information. We concluded that the stock price during this period is not significantly affected by banks' performance in stress tests. However, the fact that banks for which investors had a better opinion passed stress tests, influenced positively cumulative abnormal returns. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
| dc.subject.keyword | Stress test | el |
| dc.subject.keyword | Τιμές των μετοχών | el |
| dc.subject.keyword | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
| dc.date.defense | 2019-05 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές