Show simple item record

dc.contributor.advisorΚουρογένης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΛαζάρου, Γεράσιμος
dc.contributor.authorLazarou, Gerasimos
dc.description.abstractΟ σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αποδείξει την μη αποδοτικότητα του δείκτη FTSE 100. Για να εξεταστεί αυτή η υπόθεση, χρησιμοποιήσαμε το Τρισδιάστατο Υπόδειγμα του Γ. Διακογιάννη. Λάβαμε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δεδομένα, τόσο για τον δείκτη όσο και για κάθε μετοχή που απαρτίζει τον δείκτη, για μία περίοδο οκτώ -8- ετών, ξεκινώντας από το 2010 και καταλήγοντας στο 2018. Τα δεδομένα ελήφθησαν από την Βάση Δεδομένων Thomson Reuters Datastream, από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν πως ο δείκτης FTSE 100 δεν είναι αποδοτικό χαρτοφυλάκιο και αυτό το αποτέλεσμα αποδείχθηκε σχηματικά, κατασκευάζοντας το Αποδοτικό Σύνορο βάσει της μεθοδολογίας του Roll (1977), αλλά και στατιστικά, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του George E. P. Box.el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.titleEmpirical assessment of the three-dimensional model between expected return and betas & comparison to multi-factor asset pricing modelsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENThe purpose of this thesis is to prove the inefficiency of the FTSE 100 Index. In order to test it, we used the 3D Model of Dr. George Diacogiannis. We took daily, weekly and monthly data for the FTSE 100 Index and for every constituent of the Index, for an 8-year period starting from 2010 up to 2018. The data were downloaded from the Thomson Reuters Datastream database from the Department of Banking & Financial Management of the University of Piraeus. Our results indicate that the FTSE 100 Index is an inefficient portfolio and this result was proven schematically by creating the Efficient Frontier following Roll’s Methodology (1977) and statistically by using the methodology of George E.P. Box.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικήel
dc.subject.keywordFTSE 100 Indexel
dc.subject.keywordΑποδοτικό σύνοροel
dc.subject.keywordΘεωρία χαρτοφυλακίουel
dc.subject.keywordΑποτίμηση περιουσιακών στοιχείωνel
dc.subject.keywordΧώρος αναμενόμενης απόδοσης τυπικής απόκλισηςel
dc.subject.keywordΧαρτοφυλάκια ελαχίστου κινδύνουel

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»