| dc.contributor.advisor | Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Σκληρού, Σαβίνα | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T08:03:42Z | |
| dc.date.available | 2018-11-14T08:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11566 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη διαφόρων μέτρων χρεοκοπίας καθώς και του είδους της κατανομής των μερισμάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους στη στοχαστική διαδικασία που υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ενδιάμεσων χρόνων εμφάνισης των κινδύνων και των αντίστοιχων μεγεθών των απαιτουμένων αποζημιώσεων.
Στο κεφάλαιο 1 περιγράφεται αναλυτικά το κλασσικού μοντέλο της θεωρίας κινδύνου και παρουσιάζονται κάποια σημαντικά αποτελέσματα για την προεξοφλημένη συνάρτηση ποινής των Gerber-Shiu για μοντέλο αυτό. Στη συνέχεια δίνεται εκτενής περιγραφή του γενικευμένου Erlang ανανεωτικού μοντέλου κινδύνου, του οποίου ειδική περίπτωση αποτελεί το κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου.
Στο Κεφάλαιο 2 προστίθεται η στρατηγική σταθερού μερίσματος και παρουσιάζονται αναλυτικά αποτελέσματα για τη συνάρτηση των Gerber-Shiu και των ροπών των προεξοφλημένων μερισμάτων κάτω από την ύπαρξη της στρατηγικής αυτής τόσο για το κλασσικό μοντέλο όσο και για το γενικευμένο Erlang ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου.
Στο κεφάλαιο 3 τροποποιούμε το μοντέλο πλεονάσματος Poisson για έναν ασφαλιστή συμπεριλαμβάνοντας τα ρευστοποιημένα αποθέματα και τους τόκους του πλεονάσματος. Στη συνέχεια μελετάμε την πιθανότητας χρεοκοπίας και άλλες ποσότητες που σχετίζονται με τη χρεοκοπία στην τροποποιημένη σύνθετη Poisson διαδικασία πλεονάσματος μέσω της συνάρτησης των Gerber-Shiu και αναλύουμε τις επιπτώσεις του τόκου και των ρευστοποιημένων αποθεμάτων στην πιθανότητα χρεοκοπίας, στο έλλειμμα τη στιγμή της χρεοκοπίας και σε άλλες ποσότητες που σχετίζονται με τη χρεοκοπία.
Το κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει ρευστοποιημένα αποθέματα, τόκους και μερίσματα στη σύνθετη διαδικασία πλεονάσματος Poisson. Στη συνέχεια θα συζητηθούν οι αλληλεπιδράσεις του επιπέδου ρευστότητας, του επιτοκίου, του επιπέδου κατωφλίου και του ποσοστού μερίσματος στο προτεινόμενο μοντέλο κινδύνου μελετώντας την αναμενόμενη προεξοφλημένη συνάρτηση ποινής και η αναμενόμενη παρούσα αξία των μερισμάτων που καταβάλλονται έως τη στιγμή της χρεοκοπίας.
Στο κεφάλαιο 5 θεωρούμε ένα μοντέλο χρεοκοπίας όπου η διαδικασία του πλεονάσματος μιας ασφαλιστικής εταιρίας είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε μέρος του τρέχοντος πλεονάσματος να διατηρείται διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και το υπόλοιπο μέρος να επενδύεται μέσω της συνάρτησης των Gerber-Shiu. | el |
| dc.format.extent | 172 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Το κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου με ρευστοποιημένα αποθεματικά, επενδύσεις και μερίσματα | el |
| dc.title.alternative | The classical risk model with liquid reserves, credit interest rate and threshold dividends | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The aim of this diploma thesis is to study various ruin measures as well as the type of dividend distribution paid to beneficiaries in the stochastic process that links between the intermediate times of risk exposure and the corresponding amounts of compensation required.
Chapter 1 describes in detail the classic model of risk theory and presents some significant results for the Gerber-Shiu penalized penalty function for this model. An extensive description of the generalized Erlang Renewable Risk Model is given below, a special case of which is the classic model of risk theory.
Chapter 2 adds the fixed dividend strategy and presents analytical results for the Gerber-Shiu function and the discounted dividend moments under this strategy for both the classic model and the generalized Erlang Renewable Model of Risk Theory.
In Chapter 3 we modify the Poisson surplus model for an insurer by including liquidated stocks and surplus interest. We then study the probability of ruin and other ruin-related amounts in the modified Poisson surplus process through the Gerber-Shiu function and analyze the impact of interest and liquidity reserves on the probability of ruin, the deficit at the time of ruin and other amounts associated with ruin.
Chapter 4 includes liquid reserves, interest and dividends in the Poisson surplus composite process. Thereafter, liquidity, interest rate, threshold, and dividend rate interactions will be discussed in the proposed risk model by considering the expected discounted penalty function and the expected present value of the dividends paid up to the time of the ruin.
In chapter 5 we consider a ruin model where the surplus of an insurance company is built so that part of the current surplus is kept available at all times and the remaining part is invested through the Gerber-Shiu function. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικά μοντέλα | el |
| dc.subject.keyword | Κλασσικό μοντέλο θεωρίας κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Στρατηγικά μερίσματα | el |
| dc.subject.keyword | Επενδύσεις | el |
| dc.subject.keyword | Ρευστοποιημένα αποθεματικά | el |
| dc.subject.keyword | Συνάρτηση Gerber-Shiu | el |
| dc.subject.keyword | Poisson processes | el |
| dc.date.defense | 2018-11-13 | |
