dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Μαργέτη, Σωτηρία | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T06:53:58Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T06:53:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11464 | |
dc.description.abstract | Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντώνται στην αναλογιστική επιστήμη αποτελεί ο καθορισμός του ασφαλίστρου για ένα χαρτοφυλάκιο ζημιών, έχοντας μερική τουλάχιστον γνώση για την κατανομή του μεγέθους αυτών των ζημιών. Για τον υπολογισμό του ετήσιου ασφαλίστρου σε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά διάφορες αρχές που έχουν προταθεί, όπως η αρχή της διακύμανσης, η αρχή της τυπικής απόκλισης, η εκθετική αρχή κλπ.
Επίσης για τον καθορισμό του ασφαλίστρου με τρόπο ώστε το χαρτοφυλάκιο να είναι αφενός μεν ανταγωνιστικό, αφετέρου δε να παρουσιάζει μεγάλη φερεγγυότητα (δηλαδή μικρή πιθανότητα χρεοκοπίας), έχουν προταθεί διάφορα μέτρα κινδύνου, το δημοφιλέστερο εκ των οποίων είναι η αξία σε κίνδυνο (Value at Risk).
Στην παρούσα εργασία θα δοθεί μια επισκόπηση των κυριότερων αρχών υπολογισμού του ασφαλίστρου και θα εξεταστεί σε ποιο βαθμό αυτές ικανοποιούν διάφορες επιθυμητές ιδιότητες (π.χ. συνέπεια, προσθετικότητα, επαναληπτικότητα κλπ).
Επιπλέον θα αναφερθούν τα κυριότερα μέτρα κινδύνου που χρησιμοποιούνται στην αναλογιστική επιστήμη (VaR, TVaR, Expected Shortfall).
Τέλος θα γίνει σύγκριση των μέτρων κινδύνου, για συγκεκριμένες θεωρητικές κατανομές με βαριά ουρά. | el |
dc.format.extent | 49 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου και μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη | el |
dc.title.alternative | Principles of premium calculation and risk measures in actuarial science | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | One of the most important problems encountered in actuarial science is the determination of the premium for a loss portfolio, with at least partial knowledge of the magnitude of these losses. For the calculation of the annual premium in such a portfolio, alternative principles may be used, such as the principle of variance, the principle of standard deviation, the exponential principle, etc.
Also, in order to determine the premium in such a way that the portfolio is both competitive and highly solvent (ie low probability of ruin), various risk measures have been proposed, the most popular of which is Value at Risk.
This dissertation will give an overview of the main principles of premium calculation and examine to what extent they meet different desirable attributes (eg consistency, additivity, repeatability, etc.).
In addition, the main risk measures used in actuarial science (VaR, TVaR, Expected Shortfall) will be presented.
Finally, the risk measures will be compared for specific theoretical distributions with heavy tail. | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Αξία σε κίνδυνο | el |
dc.subject.keyword | Value at Risk | el |
dc.date.defense | 2018-10-04 | |