Show simple item record

Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου και μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη

dc.contributor.advisorΠολίτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΜαργέτη, Σωτηρία
dc.date.accessioned2018-10-22T06:53:58Z
dc.date.available2018-10-22T06:53:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11464
dc.description.abstractΈνα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντώνται στην αναλογιστική επιστήμη αποτελεί ο καθορισμός του ασφαλίστρου για ένα χαρτοφυλάκιο ζημιών, έχοντας μερική τουλάχιστον γνώση για την κατανομή του μεγέθους αυτών των ζημιών. Για τον υπολογισμό του ετήσιου ασφαλίστρου σε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά διάφορες αρχές που έχουν προταθεί, όπως η αρχή της διακύμανσης, η αρχή της τυπικής απόκλισης, η εκθετική αρχή κλπ. Επίσης για τον καθορισμό του ασφαλίστρου με τρόπο ώστε το χαρτοφυλάκιο να είναι αφενός μεν ανταγωνιστικό, αφετέρου δε να παρουσιάζει μεγάλη φερεγγυότητα (δηλαδή μικρή πιθανότητα χρεοκοπίας), έχουν προταθεί διάφορα μέτρα κινδύνου, το δημοφιλέστερο εκ των οποίων είναι η αξία σε κίνδυνο (Value at Risk). Στην παρούσα εργασία θα δοθεί μια επισκόπηση των κυριότερων αρχών υπολογισμού του ασφαλίστρου και θα εξεταστεί σε ποιο βαθμό αυτές ικανοποιούν διάφορες επιθυμητές ιδιότητες (π.χ. συνέπεια, προσθετικότητα, επαναληπτικότητα κλπ). Επιπλέον θα αναφερθούν τα κυριότερα μέτρα κινδύνου που χρησιμοποιούνται στην αναλογιστική επιστήμη (VaR, TVaR, Expected Shortfall). Τέλος θα γίνει σύγκριση των μέτρων κινδύνου, για συγκεκριμένες θεωρητικές κατανομές με βαριά ουρά.el
dc.format.extent49el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑρχές υπολογισμού ασφαλίστρου και μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμηel
dc.title.alternativePrinciples of premium calculation and risk measures in actuarial scienceel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENOne of the most important problems encountered in actuarial science is the determination of the premium for a loss portfolio, with at least partial knowledge of the magnitude of these losses. For the calculation of the annual premium in such a portfolio, alternative principles may be used, such as the principle of variance, the principle of standard deviation, the exponential principle, etc. Also, in order to determine the premium in such a way that the portfolio is both competitive and highly solvent (ie low probability of ruin), various risk measures have been proposed, the most popular of which is Value at Risk. This dissertation will give an overview of the main principles of premium calculation and examine to what extent they meet different desirable attributes (eg consistency, additivity, repeatability, etc.). In addition, the main risk measures used in actuarial science (VaR, TVaR, Expected Shortfall) will be presented. Finally, the risk measures will be compared for specific theoretical distributions with heavy tail.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΑρχές υπολογισμού ασφαλίστρουel
dc.subject.keywordΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subject.keywordΑξία σε κίνδυνοel
dc.subject.keywordValue at Riskel
dc.date.defense2018-10-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»