Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΔιακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΒασιλείου, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned2018-09-26T10:52:29Z
dc.date.available2018-09-26T10:52:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11408
dc.description.abstractΣτην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται προσπάθεια να διερευνήσουμε πως το μοντέλο FAMA & FRENCH μπορεί να εφαρμοστεί και σε πρόσφατα δεδομένα που ανακτήσαμε από την βάση Datastream και αφορούν την χρηματιστηριακή αγορά NYSE των ΗΠΑ τα έτη 1990-2017. Τα συμπεράσματα μας οδήγησαν στην στατιστική σημαντικότητα και στην καλή προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου FAMA & FRENCH τριών παραγόντων, η οποία , όπως περιμέναμε και από τις άλλες μελέτες που αναλύσαμε στο εκτεταμένο θεωρητικό υπόβαθρο, είναι καλύτερο από το κλασικό Capital Asset Pricing Model (CAPM). Στη συνέχεια γίνεται μία εκτίμηση για τους παράγοντες που αφορούν τον συστημικό κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο του μεγέθους της επιχείρησης και τον κίνδυνο της χρηματιστηριακής αξίας του μετοχών, πληροφόρηση που προκύπτει από τα αποτελέσματα των μοντέλων παλινδρόμησης που υπολογίσαμε για το μοντέλο FAMA & FRENCH.el
dc.format.extent234el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΤο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων έναντι του υποδείγματος των Fama & Frenchel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENIn this postgraduate thesis, s we are trying to investigate how the FAMA & FRENCH model can also be applied to recent data recovered from the Datastream database and related to the US NYSE stock market in 1990-2017. Our conclusions have led to the statistical significance and good predictive capacity of the three-factor FAMA & FRENCH model, which, as we expected from the other studies we analyzed in the extensive theoretical background, is better than the classic Capital Asset Pricing Model (CAPM). Then we estimate the factors concerning the systemic market risk, the risk of the size of the company and the stock market risk, information derived from the results of the regression models we calculated for the FAMA & FRENCH model.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικήel
dc.subject.keywordΑποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείωνel
dc.subject.keywordΕισηγμένες εταιρείεςel
dc.subject.keywordΑνάλυση πολλαπλής παλινδρόμησηςel
dc.subject.keywordPanel datael
dc.subject.keywordCapital assets pricing modelel
dc.subject.keywordFama - Frenchel
dc.date.defense2018


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»