Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων

Σγούρδας, Δημήτριος

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Σγούρδας, Δημήτριος
dc.date.accessioned	2018-09-25T05:44:52Z
dc.date.available	2018-09-25T05:44:52Z
dc.date.issued	2018-07
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11404
dc.description.abstract	Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας με τη χρησιμοποίηση επτά μέτρων αξιολόγησης. Τα αμοιβαία κεφάλαια που επιλέχθηκαν είναι αποκλειστικά μετοχικά και ανοικτού τύπου και αξιολογήθηκαν για κάθε ένα μέτρο ξεχωριστά και πραγματοποιήθηκε σύγκριση όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τον δείκτη αναφοράς που επιλέχθηκε για κάθε χώρα. Τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το μέτρο του Sharpe, το μέτρο του Treynor, το άλφα του Jensen, το Information Ratio, το μέτρο των Modigliani-Modigliani (RAP), το μέτρο των Treynor-Mazuy και το μέτρο Modified Sharpe. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για την δεκαετή περίοδο μεταξύ 01/01/2008 - 31/12/2017 και χωρίστηκε σε δύο πενταετείς υποπεριόδους: 01/01/2008 - 31/12/2012 και 01/01/2013 - 31/12/2017.	el
dc.format.extent	162	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	The aim of this thesis is to evaluate the performance of the Canadian, Japanese and Australian mutual funds by using seven performance measures. The selected funds were exclusively equity and open-ended and were rated for each measure separately and were compared not only with each other but also with the benchmark chosen for each country. The performance measures that were selected are the Sharpe ratio, the Treynor ratio, the Jensen’s alpha, the Information Ratio, the Modigliani-Modigliani (RAP), the Treynor-Mazuy and the Modified Sharpe ratio. The ten-year period starting from 01/01/2008 to 31/12/2017 was selected for the performance analysis and was divided into two five-year subperiods, i.e. 01/01/2008 – 31/12/2012 and 01/01/2013 – 31/12/2017.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el
dc.subject.keyword	Απόδοση	el
dc.subject.keyword	Κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Information Ratio	el
dc.subject.keyword	Jensen’s alpha	el
dc.subject.keyword	Modigliani	el
dc.subject.keyword	Modified Sharpe	el
dc.subject.keyword	Sharpe	el
dc.subject.keyword	Treynor	el
dc.subject.keyword	Treynor - Mazuy	el
dc.subject.keyword	Value at Risk	el
dc.date.defense	2018-08-31

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Sgourdas_mxrh1624.pdf
Μέγεθος:: 1.363Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές