dc.contributor.advisor | Αντζουλάτος, Άγγελος | |
dc.contributor.author | Κάκος, Γεώργιος | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T10:29:53Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T10:29:53Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11397 | |
dc.description.abstract | Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μελετάται μία νέα κατηγορία τυπικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης και συγκεκριμένα οι μετατρέψιμες ομολογίες(CoCos). Θα αναδειχθεί η εποπτική τους λειτουργία ενάντια στους επερχόμενους κινδύνους καθώς και η ιδιότητα απορρόφησης ζημιών συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας σε δυσμενής συνθήκες. Αφού αναφερθεί η θεωρητική ανάλυση ως προς τις διάφορες μορφές των μετατρέψιμων ομολογιών, τα κριτήρια έκδοσης, τους στόχους και τις χρήσεις ύπαρξης τους, ακολουθούν αναφορές επί του θέματος σε προηγούμενες μελέτες.
Στα πλαίσια της εμπειρικής ανάλυσης, με βάση το δείγμα των τραπεζών με εκδόσεις Cocos κατά την περίοδο 2010-2017 και διαμέσου της ποιοτικής ανάλυσης, προκύπτουν οι κατηγορίες ομολογιών οι οποίες κρίνεται να μελετηθούν εμπειρικά. Με την χρήση του λογιστικού μοντέλου παλινδρόμησης διερευνώνται τα παρατηρήσιμα στοιχεία των τραπεζών ως στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που συσχετίζονται με την έκδοση CoCos. | el |
dc.format.extent | 100 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Μετατρέψιμες ομολογίες (Co - Cos) και εποπτικά κεφάλαια τραπεζών | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.description.abstractEN | In the context of the diploma thesis, we are studying a new class of typical subordinated loans, namely convertible bonds (CoCos). Their supervisory role will be presented against the upcoming risks as well as the loss absorption capacity, contributing to the strengthening of capital adequacy in unfavorable conditions. After mentioning the theoretical analysis of the various forms of convertible bonds, the criteria for their publication, the goals and the uses of their existence, follow up on previous studies.
In the context of the empirical analysis, based on the sample of banks with Cocos publications in the period 2010-2017 and through the qualitative analysis, are judged the categories of bonds to be empirically studied arise. With the use of the logit regression model, observable bank data are investigated as statistically significant factors associated with CoCos. | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
dc.subject.keyword | Τυπικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης | el |
dc.subject.keyword | Υβριδικά κεφάλαια | el |
dc.subject.keyword | Co-Cos | el |
dc.subject.keyword | Συνθήκες της Βασιλείας | el |
dc.subject.keyword | Όριο ενεργοποίησης | el |
dc.subject.keyword | Μηχανισμός απορρόφηση ζημιών | el |
dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομικές κρίσεις | el |
dc.subject.keyword | Εποπτικά κεφάλαια | el |
dc.date.defense | 2018-09-05 | |