Κίνηση Brown και το μοντέλο Black-Scholes
| dc.contributor.advisor | Μαχαιράς, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Στεφανίδου, Ιωάννα | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-31T06:21:14Z | |
| dc.date.available | 2018-08-31T06:21:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-18 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11367 | |
| dc.description.abstract | Αρχικά παρατίθεται μία συστηματική μελέτη της κίνησης Brown. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανένας με την κίνηση Brown είναι η ύπαρξή της. Μια προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα είναι να γράψουμε ποιες πρέπει να είναι οι πεπερασμένης διάστασης κατανομές αυτής της διαδικασίας και μετά να κατασκευάσουμε ένα μέτρο πιθανότητας και μία διαδικασία επάνω σε έναν κατάλληλο μετρήσιμο χώρο, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουμε τις προκαθορισμένες πεπερασμένης διάστασης κατανομές. Μια πιο κομψή προσέγγιση για την κίνηση Brown είναι κοντά στο πνεύμα της αρχικής κατασκευής του Wiener (1923), η οποία τροποποιήθηκε από τον Levy (1948) και απλοποιήθηκε από τον Ciesielski (1961). Τέλος αναλύεται το μοντέλο Black-Scholes ως μία εφαρμογή της κίνησης Brown. | el |
| dc.format.extent | 143 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Κίνηση Brown και το μοντέλο Black-Scholes | el |
| dc.title.alternative | Brown motion and the Black-Scholes model | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | First of all, is presented a systematic study of Brownian motion. The first problem one encounters with Brownian motion is its existence. One approach to this question is to write down what the finite-dimensional distributions of this process must be, and then to construct a probability measure and a process on an appropriate measurable space in such a way that we obtain the prescribed finite-dimensional distributions. A more elegant approach for Brownian motion is close in spirit to Wiener’s (1923) original construction, which was modified by Levy (1948) and later further simplified by Ciesielski (1961). Finally, the Black-Scholes model is analyzed as an application of Brownian motion. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Κίνηση Brown | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικός λογισμός | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομική | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλο Black Scholes | el |
| dc.subject.keyword | Martingales | el |
| dc.date.defense | 2018-07-18 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές