Η κλάση κατανομών (a,b,0) του Panjer: θεωρία, γενικεύσεις και εφαρμογές στη θεωρία συλλογικού κινδύνου

Μπιλάς, Εμμανουήλ

dc.contributor.advisor	Πολίτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author	Μπιλάς, Εμμανουήλ
dc.date.accessioned	2018-08-28T05:48:40Z
dc.date.available	2018-08-28T05:48:40Z
dc.date.issued	2018-07
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11360
dc.description.abstract	Μία σημαντική ποσότητα στη θεωρία κινδύνου είναι το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων, το οποίο εξαρτάται από το πλήθος και από το ύψος των ζημιών. Στην παρούσα εργασία μελετάμε τις περιπτώσεις όπου το πλήθος των αποζημιώσεων ανήκει σε κάποια από τις κλάσεις κατανομών R(a,b,0), R(a,b,1) και R(a,b,l). Ειδικότερα για την κλάση κατανομών R(a,b,0) μελετήθηκε ένα άρθρο του Fackler στο οποίο δίνεται η συνάρτηση πιθανότητας του πλήθους των αποζημιώσεων με έναν μη-αναδρομικό τύπο. Για αυτές τις περιπτώσεις δίνονται αναδρομικοί αλλά και μη-αναδρομικοί τύποι υπολογισμού του συνολικού ύψους των αποζημιώσεων, όταν το ύψος των ατομικών αποζημιώσεων ακολουθεί είτε κάποια συνεχή είτε κάποια διακριτή κατανομή. Επίσης γίνεται ανάλυση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διακριτοποίηση μιας συνεχούς τ.μ. με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. Τέλος δίνονται κάποια αριθμητικά παραδείγματα για τον υπολογισμό της συνάρτησης πιθανότητας του συνολικού ύψους των αποζημιώσεων με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R.	el
dc.format.extent	81	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/	*
dc.title	Η κλάση κατανομών (a,b,0) του Panjer: θεωρία, γενικεύσεις και εφαρμογές στη θεωρία συλλογικού κινδύνου	el
dc.title.alternative	The Panjer (a,b,0) class of distributions: theory, generalizations and applications in collective risk theory	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	A significant quantity in risk theory is the total amount of compensation for a given portfolio, which depends on the number and the amount of the claims. In this dissertation we study the cases where the number of claims belongs to some of the classes of distributions R(a,b,0), R(a,b,1) and R(a,b,l). In particular, for the class of distributions R(a,b,0) we study an article by Fackler (2009), in which the probability function of the number of claims is given with a non-recursive formula. For these cases, both recursive and non-recursive formulas of calculation of the total amount of compensation are given when the amount of individual claims follows either a continuous or a discrete distribution. In addition, we analyze the methods of discretization a continuous random variable using the programming language R. Finally, some numerical examples are given for calculating the probability functions of the total amount of compensation using the programming language R.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Panjer	el
dc.subject.keyword	Κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Κατανομές	el
dc.date.defense	2018-07-24

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Διπλωματική Μπιλάς Μανώλης.pdf
Μέγεθος:: 2.132Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές