Show simple item record

Ευκαιρίες βέβαιου κέρδους στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών παραγώγων

dc.contributor.advisorΣεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.authorΓεωργούσης, Γεράσιμος
dc.date.accessioned2018-06-26T10:47:40Z
dc.date.available2018-06-26T10:47:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11283
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον ρόλο που παίζουν οι τυχαίες ευκαιρίες βέβαιου κέρδους και οι επιπτώσεις τους στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Ιδιαίτερα, θα επεκτείνουμε την ασυμπτωτική θεωρία τιμολόγησης και θα εστιάσουμε τη μελέτη μας στην εύρεση διαστημάτων εμπιστοσύνης αντιστάθμισης, τα οποία υιοθετούν το μέγεθος του κινδύνου του βέβαιου κέρδους στον οποίο επιτρέπεται να εκτίθεται ένας επενδυτής. Επίσης θα δείξουμε ότι οι προκύπτουσες ζώνες αντιστάθμισης είναι ανεξάρτητες από τα λεπτομερή στατιστικά χαρακτηριστικά των ευκαιριών βέβαιου κέρδους. Επιπλέον, θα δώσουμε αριθμητικά αποτελέσματα θεωρίας τιμολόγησης σχετικά με την αντιστάθμιση, τα οποία θα εστιάσουν στις μέγιστες αποκλίσεις του αποτελεσματικού λόγου αντιστάθμισης από τον συνηθισμένο λόγο αντιστάθμισης Black–Scholes και τέλος θα δώσουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι συνεπή με την εμπειρική δουλειά στην βιβλιογραφία.el
dc.format.extent96el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕυκαιρίες βέβαιου κέρδους στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών παραγώγωνel
dc.title.alternativeArbitrage opportunities to derivative hedgingel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENIn this work random arbitrage opportunities and their implications in hedging for pricing financial derivatives will be studied. In particular, we will extend the asymptotic pricing theory and we will focus our study to discover confidence intervals for hedging. Hedging confidence intervals and their linchpin to the amount of arbitrage risk an investor will permit to be exposed to will be founded. Moreover, sufficient evidence in order to indicate that the resulting hedging zones are independent of the detailed statistical characteristics of certain profit opportunities will be provided. In addition, numerical results based on pricing theory about hedging, which will focus on effective hedging ratio’s largest deviations from the usual BlackScholes hedging ratio will be provided, and finally useful conclusions will be given. Note that the results are consistent with empirical work in the literature.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΑντιστάθμιση κινδύνουel
dc.subject.keywordΤιμολόγησηel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομικά παράγωγαel
dc.subject.keywordΔικαιώματα προαίρεσηςel
dc.subject.keywordΣτοχαστικές διαδικασίεςel
dc.subject.keywordΜοντέλο Black Scholesel
dc.subject.keywordArbitrageel
dc.date.defense2018-05-07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»