Εκτίμηση ασφαλίστρων με μοντέλα αξιοπιστίας σταυρωτής ταξινόμησης
| dc.contributor.advisor | Πιτσέλης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Ντέκας, Αριστοτέλης | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-18T08:35:12Z | |
| dc.date.available | 2018-06-18T08:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11258 | |
| dc.description.abstract | Η εκτίμηση ασφαλίστρων είναι ένα μείζον ζήτημα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον υπολογισμό τους υπάρχουν αρκετές μέθοδοι. Μια από αυτές, είναι η τεχνική της Αξιοπιστίας. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες της θεωρίας Αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου (Credibility Theory) και της μεθόδου της Ανάλυσης Διασποράς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η επιστημονική εξέλιξη των μοντέλων Αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου, με κατάληξη στο Ιεραρχικό μοντέλο. Παράλληλα πραγματοποιείται προσέγγιση όλων των μοντέλων μέσω της μεθόδου της Ανάλυσης Διασποράς, με σκοπό τον προσδιορισμό των δεσμών μεταξύ αυτής και των μοντέλων Αξιοπιστίας. Ως διερεύνηση του Ιεραρχικού μοντέλου Αξιοπιστίας αναπτύσσεται το μοντέλο Αξιοπιστίας Σταυρωτής Ταξινόμησης, με στόχο να καλυφθούν περιπτώσεις σύνθετων χαρτοφυλακίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ γίνεται αντίστοιχη προσέγγιση και με τη μέθοδο της Ανάλυσης Διασποράς. Τέλος, παρουσιάζονται εφαρμογές των μοντέλων με χρήση του στατιστικού πακέτου R, και προσδιορίζεται η σχέση τους με τη μέθοδο της Ανάλυσης Διασποράς. | el |
| dc.format.extent | 107 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Εκτίμηση ασφαλίστρων με μοντέλα αξιοπιστίας σταυρωτής ταξινόμησης | el |
| dc.title.alternative | Premium estimation with cross classification credibility models | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Premium estimation is a major issue which insurance companies are faced with. There are lots of methods for premium estimation. One of them is the Credibility technique. In this thesis, firstly, the main concepts of the Credibility Theory and the Analysis of Variance Method are introduced. Afterwards, we present the scientific development of Credibility Models, ending in Hierarchical Model. Simultaneously, all models are approached through the method of Analysis of Variance, in order links between that method and Credibility Theory to be identified. As an inquiry of the Hierarchical Credibility Model, the Cross Classification Model is expounded, in order to cover cases of complex portfolios, while an approach with the use of method of Analysis of Variance is made similarly to the other models. Finally, we present applications of Credibility models and their correlation with the technique of Analysis of Variance, using the statistical package R. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλα αξιοπιστίας χαρτοφυλακίων | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλο Buhlmann | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιστρα | el |
| dc.date.defense | 2018-06-07 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές