Πιστωτικός κίνδυνος και τιμολόγηση δανείων
| dc.contributor.advisor | Ανθρωπέλος, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Στρατής, Μύρων | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T06:34:52Z | |
| dc.date.available | 2018-04-17T06:34:52Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-16 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11162 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μοντέλων τιμολόγησης δανείων που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο. Αρχικά, γίνεται ανάλυση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non-Performing Loans, NPL) και παρατίθεται η κύρια εμπειρική βιβλιογραφία πάνω στους παράγοντες που επηρεάζουν τον συγκεκριμένο δείκτη σε Ελλάδα και Ευρωζώνη. Έπειτα αναφέρονται λεπτομερώς οι τρόποι επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και ειδικές μονάδες για τη διαχείρισή τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποια βασικά μοντέλα τιμολόγησης και μια εφαρμογή τους με τη χρήση του Microsoft Excel. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα για το σύνολο της εργασίας. | el |
| dc.format.extent | 80 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Πιστωτικός κίνδυνος και τιμολόγηση δανείων | el |
| dc.title.alternative | Credit risk and pricing of defaultable loans | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The main aim of the present dissertation is to study loan pricing models that are subject to credit risk. Initially, the Non-Performing Loans (NPL) indicator analysis is performed and the main empirical literature on the factors affecting this indicator in Greece and the Eurozone is presented. We continue by providing detailed ways of how non-performing loans are solved by credit institutions and listing some credit work out units for their management. Next, some basic pricing models and an implementation for one of them are presented using Microsoft Excel. The fourth and final chapter summarizes the conclusions for the Thesis. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Πιστωτικός κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Τιμολόγηση δανείων | el |
| dc.subject.keyword | NPL | el |
| dc.date.defense | 2018-03-22 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές