Μοντέλα ασφαλιστικών κινδύνων με στρατηγικές μερισμάτων και συσχετισμένες κλάσεις συνολικών ζημιών

Πατσουράκη, Κωνσταντίνα

dc.contributor.advisor	Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.author	Πατσουράκη, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned	2018-03-19T14:54:58Z
dc.date.available	2018-03-19T14:54:58Z
dc.date.issued	2017-03
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11094
dc.description.abstract	Κατά την τελευταία δεκαετία, η μελέτη του μοντέλου κινδύνου με συσχετισμένες κλάσεις Ασφαλιστικών ζημιών είναι ένα από τα βασικά θέματα στη σύγχρονη θεωρία του κινδύνου. Παράλληλα, η στρατηγική πληρωμής μερίσματος γίνεται όλο και πιο σημαντικό θέμα για διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τα τελευταία χρόνια. Εν όψει αυτών, ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να μελετήσει τη βέλτιστη διαχείριση προβλημάτων μερίσματος για μοντέλα κινδύνου με συσχετισμένες κλάσεις των ασφαλιστικών ζημιών. Στην εργασία αναλύεται εκτενώς η στρατηγική μερίσματος κατωφλιού σύμφωνα με την οποία δίνονται μερίσματα στους μετόχους μόνο στην περίπτωση όπου το πλεόνασμα υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο (κατώφλι) και τα μερίσματα δεν ξεπερνούν την αξία των εισπρακτέων ασφάλιστρων.	el
dc.format.extent	121	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μοντέλα ασφαλιστικών κινδύνων με στρατηγικές μερισμάτων και συσχετισμένες κλάσεις συνολικών ζημιών	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In the past decade, the study of risk model with dependent classs of insurance business is one of the key topics in modern risk theory. Also, dividend payment strategy has become an increasingly important issue for various financial institutions in recent years. In view of these, the purpose of this thesis is to study optimal dividend problems for risk models with dependent classes of insurance business. In particular, we consider the common shock and thinning dependence appearing in the event-number processes with the assumption that dividends are paid according to either the barrier strategy or the threshold strategy.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Ασφάλιση	el
dc.subject.keyword	Ασφαλιστικοί κίνδυνοι	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Ασφαλιστικές εταιρείες	el
dc.subject.keyword	Νομοθεσία	el
dc.subject.keyword	Ζημία	el
dc.subject.keyword	Αποζημιώσεις	el
dc.subject.keyword	Μερίσματα	el
dc.subject.keyword	Οικονομετρικά υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Στατιστική ανάλυση	el
dc.subject.keyword	Στρατηγική φράγματος	el
dc.date.defense	2017-03

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Patsouraki_Konstantina.pdf
Μέγεθος:: 1.971Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές