Εμφάνιση απλής εγγραφής

Μέθοδοι πρόβλεψης της μεταβλητότητας σε στοχαστικά μοντέλα με χρηματοοικονομικές εφαρμογές

dc.contributor.advisorΜπούτσικας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΑγγελίδου, Σουλτάνα
dc.date.accessioned2018-03-19T10:26:57Z
dc.date.available2018-03-19T10:26:57Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11093
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των μεθόδων πρόβλεψης της μεταβλητότητας χρησιμοποιώντας υποδείγματα βασισμένα στην ανάλυση χρονοσειρών με χρηματοοικονομικές εφαρμογές και συγκεκριμένα τα υποδείγματα της ομάδας GARCH(1,1). Αρχικά στο 1ο κεφάλαιο κάνουμε μια αναφορά της σπουδαιότητας που αντανακλά η μεταβλητότητα στη σύγχρονη οικονομική ζωή. Στη συνέχεια ορίζουμε την έννοια της μεταβλητότητας και περιγράφουμε εν συντομία τις ιδιότητές της. Στο 2ο κεφάλαιο κατηγοριοποιούμε τις μεθόδους πρόβλεψης της μεταβλητότητας σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προτάθηκε κατά τους Poon και Granger (2003). Ακολούθως, κάνουμε μια σύντομη περιγραφή όλων των μεθόδων πρόβλεψης και καταλήγουμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα σύγκρισης των προβλέψεων και των τρόπων αξιολόγησης τους. Στο 3ο κεφάλαιο σκοπός μας είναι να εκτιμήσουμε τη μεταβλητότητα του μοντέλου GARCH(1,1) σε προσομοιωμένα δεδομένα χρονοσειρών χρησιμοποιώντας την R, με συνεχείς εναλλαγές των τιμών των παραμέτρων ω,α,β. Στην συνέχεια ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία αξιολογούμε την δυνατότητα εκτίμησης των παραμέτρων αυτών. Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο τιμολογούμε μέσω προσομοίωσης δικαιώματα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου και Ασιατικού τύπου θεωρώντας ότι η μεταβλητότητα τους περιγράφεται από ένα υπόδειγμα της ομάδας GARCH(1,1) και συγκρίνοντας το με την τιμολόγηση του κλασικού μοντέλου Black and Scholes.el
dc.format.extent62el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜέθοδοι πρόβλεψης της μεταβλητότητας σε στοχαστικά μοντέλα με χρηματοοικονομικές εφαρμογέςel
dc.title.alternativeVolatility forecasting models with applications in financeel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis dissertation deals with volatility forecasting models with applications in Finance. In the first chapter we give a recitation of the importance that reflects the volatility in the modern economic life. Then, we define the concept of volatility and briefly describe its properties. In the second chapter, we categorize several volatility fore-casting methods according to the categorization proposed by Poon and Granger (2003). In the third chapter, we evaluate volatility models via simulated time series data using R for various values of the parameters. Finally, in the last chapter, we es-timate, through Monte Carlo simulation, the fair value of specific European options assuming that their volatility is described by a GARCH(1,1) process and make a brief comparison with the corresponding Black and Scholes model (with constant volatili-ty).el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΜεταβλητότητα (volatility)el
dc.subject.keywordΧρονοσειρέςel
dc.subject.keywordArch υποδείγματαel
dc.subject.keywordGarch υποδείγματαel
dc.date.defense2018-03


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»