Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΑποστολοπούλου, Ηράκλεια
dc.date.accessioned2018-02-26T10:44:07Z
dc.date.available2018-02-26T10:44:07Z
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10995
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή έγινε περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού Τραπεζικού συστήματος και δόθηκε η έννοια του κινδύνου που διέπει την λειτουργία του. Επίσης, παρουσιάστηκε η μέθοδος VaR ως η πιο γνωστή μέθοδος αποτίμησης του κινδύνου η οποία υπολογίζει την μέγιστη αναμενόμενη ζημία σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η μέθοδος VaR στηρίζεται στην ανάλυση χρονοσειρών (ARIMA) και τα αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα (GARCH). Τέλος, γίνεται εφαρμογή των παραπάνω υποδειγμάτων και υπολογίζεται το VaR σε αποδόσεις μετοχών ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια τριών περιόδων και γίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής μεταβλητότητας της χώρας.el
dc.format.extent108el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜελέτη και διερεύνηση του κινδύνου με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα σε μέσο όροel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis thesis describes the operation of the Banking System of Greece and presents the concept of risk governing its operation. The VaR method is presented as the most well-known method of calculating risk, which calculates the maximum expected loss for a given confidence level. The VaR relies on the time series analysis (ARIMA) and generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models (GARCH). These models are applied to the equity returns of specific Greek banks during three time periods and the VaR is calculated; the results are explicated in the general scope of economic variation of the country.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subject.keywordVaR μέθοδοςel
dc.subject.keywordGARCH υποδείγματαel
dc.date.defense2018-02-14


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»