Εμφάνιση απλής εγγραφής

Στοχαστική μοντελοποίηση αποθεματικών ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

dc.contributor.advisorΧατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.authorΜαρούντα, Νικολέττα
dc.date.accessioned2018-02-21T10:02:41Z
dc.date.available2018-02-21T10:02:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10969
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή εξετάζει τα στοχαστικά μοντέλα τα οποία αναπαράγουν τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder(μέθοδος τριγωνικής εξέλιξης ζημιών) που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των αποθεματικών των γενικών ασφαλίσεων μιας ασφαλιστικής εταιρίας. Η μέθοδος chain-ladder δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητότητα του αποτελέσματος, προσθέτοντας έτσι αβεβαιότητα στις μελλοντικές εκτιμήσεις των απαιτήσεων.Επιπλέον μπορεί να προκύψουν προβλήματα πρόβλεψης χρησιμοποιώντας μια ποικιλία στοχαστικών μοντέλων chain-ladder, όμως αυτά τα διαφορετικά μοντέλα βασίζονται και σε διαφορετικές υποθέσεις. Η σχέση μεταξύ μερικών από αυτά τα μοντέλα εξετάστηκε και αποδείχθηκε πώς τα μοντέλα αυτά ορίζονται για ένα τρίγωνο εξέλιξης των ασφαλιστικών απαιτήσεων. Δύο από αυτά τα μοντέλα, το μοντέλο του Mack και η προσέγγιση του αρνητικού διωνυμικού μοντέλου από την κανονική κατανομή, εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται από απαιτήσεις μιας ασφαλιστικής εταιρίας για την κάλυψη των γενικών ασφαλίσεων και συγκεκριμένα των αυτοκινήτων. Αυτό έγινε για να βρεθεί το σφάλμα πρόβλεψης των εκτιμήσεων της chain-ladder, καθώς και να επαληθευτεί η ικανότητά τους να διαχειρίζονται αρνητικές τιμές. Στα δύο μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση διαπιστώθηκε ότι παράγουν σχεδόν ταυτόσημα σφάλματα πρόβλεψης αλλά και ότι τα δύο ήταν σε θέση να διαχειριστούν τις αρνητικές απαιτήσεις που υπήρχαν στο σύνολο των δεδομένων. Επιπλέον βρέθηκαν ομοιότητες μεταξύ των μοντέλων, σε τέτοιο βαθμό που η προσέγγιση του αρνητικού δυωνυμικού μοντέλου από την κανονική κατανομή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το μοντέλο του Mack. Δεδομένου ότι βασίζεται σε ένα γενικευμένο γραμμικό μοντέλο ,η προσέγγιση του αρνητικού δυωνυμικού μοντέλου από την κανονική κατανομή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους υπολογισμούς απ’ότι το μοντέλο του Mack.el
dc.format.extent127el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣτοχαστική μοντελοποίηση αποθεματικών ασφαλιστικών χαρτοφυλακίωνel
dc.title.alternativeStochastic modelling of reserves for insurance portfoliosel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis thesis examines the stochastic models which reprouce chain-ladder estimates used in reserve estimation for nonlife insurance. The chain ladder method provides no information regarding the variability of the outcome, thereby adding uncertaintly to future claim estimations. Prediction errors can be found using a variety of stochastic chain ladder models, but the different models are based on different assumptions. The relationship between some of these models was explored, and it was demonstrated how the models are defined for a run-off triangle of insurance claims. Two of these models , Mack's model and the normal approximation to the negative binomial model, were applied to a data set consisting of auto liability insurance claims. This was done in order to find the prediction error of their chain ladder estimates,, as well as verify their ability handle negative values. The two models used in the analysis were found to produce nearly identical prediction errors, and both were able to handle negative insurance claims, which were present in the data set. A number of similarities were found between the models, to the degree that the normal approximation to the negative binomial model hould be considered as underlying Mack's model. However, since it is based on a generalized linear model, the normal approximation to the negative binomial model offers greater flexibility in applied calculations than Mack's model.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΑποθέματαel
dc.subject.keywordΑσφαλιστικές εταιρείεςel
dc.subject.keywordΧαρτοφυλάκιαel
dc.subject.keywordΖημίαel
dc.date.defense2018-02


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»