Μέτρα χρεοκοπίας για στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος σε διακριτό χρόνο
| dc.contributor.advisor | Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Λελούδα, Ζησούδα | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T09:20:52Z | |
| dc.date.available | 2018-02-21T09:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10964 | |
| dc.description.abstract | Η ομαλή λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρίας εξαρτάται κυρίως από την διασφάλιση επαρκών αποθεματικών, τα οποία βοηθούν στην κάλυψη πιθανών υποχρεώσεων προς τρίτους ή και αναπάντεχων ζημιών. Στη θεωρία χρεοκοπίας χαρακτηρίζονται και ως πλεόνασμα προσδιορίζοντας έτσι και την πιθανότητα χρεοκοπίας, η οποία μας ενημερώνει εγκαίρως εάν είναι επαρκή ή όχι τα αποθεματικά της. Η αρχή έγινε από τον Σουηδό μαθηματικό Ernst Filip Oskar Lundberg (1903) εργαζόμενος πάνω στην θεωρία συλλογικού κινδύνου και στην αντασφάλιση εισάγοντας την σύνθετη διαδικασία Poisson. Στη συνέχεια με την βοήθεια του Cramer (1930) ενσωματώνοντας την θεωρία των στοχαστικών διαδικασιών στη θεωρία κινδύνου προκύπτει το κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου ή γνωστό και ως μοντέλο Cramer – Lundberg. Μελέτησαν τον αριθμό των ζημιών σύμφωνα με την κατανομή Poisson. Έπειτα έρχεται ο Sparre Andersen αποδεικνύοντας το ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου με τον αριθμό των ζημιών να περιγράφονται από μια ανανεωτική διαδικασία. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι Gerber και Shiu αποδεικνύοντας την αναμενόμενη προεξοφλητική συνάρτηση ποινής, η οποία συνδυάζει όλα τα μέτρα χρεοκοπίας, πλεόνασμα, έλλειμμα και χρόνο χρεοκοπίας. | el |
| dc.format.extent | 113 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μέτρα χρεοκοπίας για στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος σε διακριτό χρόνο | el |
| dc.title.alternative | Ruin measures for stochastic surplus processes in discrete time | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The regular operation of an insurance company depends mainly on securing sufficient reserves, which may cover possible obligations to third parties or unexpected losses. They are also known as surplus identifying ruin probabilitywhich inform us in time, whether its reserves are sufficient or not. The beginning was by the Swedish mathematician Ernst Filip Oskar Lundberg (1903) who was working on issues of collective risk theory and matters of reinsurance, introducing also the compound Poisson model. After that Cramer (1930) helped him and the two of them as a team managed to combine the theory of stochastic processes with the risk theory and created the already classic model which is known as the model of Cramer – Lundberg. These two scientists also, concerned with the study of numbers of losses, according to Poisson distribution. In the meantime, Sparre Andersen appeared, and managed to prove the renewal model of risk theory with the numbers of losses be described by a renewal process. Last but not least Gerber and Shiu are mentioned, the two scientists who proved the the expected discount function of penalty. which combines all measures of ruin such as surplus, deficit and time of bankruptcy. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστική διαδικασία πλεονάσματος | el |
| dc.subject.keyword | Χρεοκοπία | el |
| dc.subject.keyword | Συνάρτηση Gerber-Shiu | el |
| dc.subject.keyword | Ανανεωτικές ανελίξεις | el |
| dc.date.defense | 2018-02 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές