Θέματα τιμολόγησης και χρήσεων των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου
| dc.contributor.advisor | Ανθρωπέλος, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Κουρσάρης, Νικόλαος | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-09T08:11:18Z | |
| dc.date.available | 2018-01-09T08:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10401 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην χρήση αλλά και την τιμολόγηση των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου. Αρχικά παρουσιάζεται η βασική ορολογία, η λειτουργία άλλα και η μέθοδος τιμολόγησης τους χρησιμοποιόντας το μοντέλο των Cox-Ingersoll-Ross για την δημιουργία των εντάσεων αθέτησης οι οποίες είναι απαραίτητες για την τιμολόγηση. Θα δωθεί ένα παράδειγμα, κάνοντας χρήση αλγορίθμου σε πρόγραμμα Matlab, για να δούμε πρακτικά την τιμολόγηση ενός τέτοιου συμβολαίου και θα εξεταστεί πόσο και αν επηρεάζεται η τιμή των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου από την αλλαγή των παραμέτρων στο μοντέλο των Cox-Ingersoll-Ross. Στη συνέχεια κάνοντας χρήση του προγράμματος Matlab γίνεται η κατασκευή του αλγόριθμου για την τιμολόγηση των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιήθηκε, με βάση το θεωρητικό κομμάτι το οποίο παρουσιάζεται στα πρώτα κεφάλαια. | el |
| dc.format.extent | 59 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Θέματα τιμολόγησης και χρήσεων των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου | el |
| dc.title.alternative | Issues on pricing and use of the Credit Default Swaps | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The topic of the present MSc thesis is the issues on pricing and use of the Credit Default Swaps. Initially all necessary theoretical terminology, use and pricing method are presented using the Cox-Ingersoll-Ross model to produce defaults intensities which are necessary for the valuation. Then a simulation example will be given, by using a code in Matlab, in order to examine the evaluation of this particular contract. In addition we will test the effectiveness of each of the model's parameters, to the results of the contracts' price. Finally we will describe our contracts' pricing algorithm step by step process of development by using Matlab. Every step is the application of the theory which has been described in the initial chapters. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Τιμολόγηση | el |
| dc.subject.keyword | Πιστωτικός κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Αλγόριθμοι | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλο Cox-Ingersoll-Ross | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές