Μοντέλα εκτίμησης του δείκτη ακραίων τιμών και αξιολόγηση τους
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Γαραντζιώτης, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-11T11:19:40Z | |
| dc.date.available | 2017-12-11T11:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10288 | |
| dc.description.abstract | Η θεωρία ακραίων τιμών αποτελεί το πιθανοθεωρητικό πλαίσιο για την μελέτη μοντέλων, στα οποία εμφανίζονται τιμές που θεωρούνται ακραίες (π.χ. πολύ μεγάλες αποζημιώσεις, απότομες αυξομειώσεις τιμών χρηματιστηριακών προϊόντων, ακραίες τιμές περιβαλλοντολογικών δεικτών, ακραία γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα). Μια από τις κύριες επιδιώξεις της θεωρίας αυτής είναι ο προσδιορισμός της μορφής της δεξιάς (ή αριστερής) ουράς της κατανομής των υπό μελέτη παρατηρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη εμφάνισης ακραίων παρατηρήσεων. Η μορφή της δεξιάς ουράς της κατανομής χαρακτηρίζεται από την παράμετρο 𝜉 (tail index), η τιμή της οποίας προσδιορίζει μια περισσότερο ή λιγότερο βαριά ουρά. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η επισκόπηση των βασικών μεθόδων εκτίμησης της συγκεκριμένης παραμέτρου (εκτιμητές Hill, Negative Hill, Pickand, Ροπών, Λόγου Ροπών, Peng, W, PWM και Μεγίστης Πιθανοφάνειας) και η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αυτών, είτε αναλυτικά είτε κυρίως μέσω Monte Carlo προσομοίωσης, με χρήση διάφορων κατανομών (για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό R). | el |
| dc.format.extent | 165 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μοντέλα εκτίμησης του δείκτη ακραίων τιμών και αξιολόγηση τους | el |
| dc.title.alternative | A review of methods for tail index estimation | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The extreme value theory consists of the probabilistic theoretical framework for the study of models in which sample values are considered to be extreme (e.g. very large claims, large stock price fluctuations, extreme values of environmental measurements, extreme geological or weather phenomena). One of the main aims of this theory is the determination of the shape of the right (or left) tail of the data distribution, so that long-term prediction of extreme observations can be efficiently achieved. The shape of the right tail of a distribution is characterized by the tail index 𝜉, whose value identifies a more or less heavy tail. The purpose of this dissertation is to present a review of well known methods for estimating this parameter. In particular we are interested in Hill’s Estimator, Negative Hill’s Estimator, Pickand’s Estimator, MLE Estimator, Moments Estimator, Moments Ratio Estimator, Peng Estimator, W Estimator and PWM Estimator. We compare the effectiveness of these estimators either analytically or, mainly, through Monte Carlo simulation (for this purpose R software will be used). | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Θεωρία ακραίων τιμών | el |
| dc.subject.keyword | Προσομοίωση | el |
| dc.subject.keyword | Κατανομή (Οικονομική θεωρία) | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές