Μέτρα αποτελεσματικότητας κάνοντας χρήση του συντελεστή βήτα με ημιδιακύμανση

Σταματόπουλος, Κωνσταντίνος

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Σταματόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned	2017-11-28T11:36:40Z
dc.date.available	2017-11-28T11:36:40Z
dc.date.issued	2017-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10252
dc.description.abstract	Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε κάποια εναλλακτικά μέτρα αποτελεσματικότητας τα οποια χρησιμοποιούν τον συντελεστή βήτα με ημιδιακύμανση. Τα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνουν υπόψη μόνο τον ανεπιθύμητο κίνδυνο, δηλαδή τις αποδόσεις που βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο του δείγματος. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι μηνιαίες αποδόσεις των κεφαλαιακών δεικτών της Morgan Stanley για 21 αναπτυσσόμενες χώρες, από το 2005 εώς το 2014. Αρχικά υπολογίστηκαν οι συντελεστές βήτα, με βάση τα διαφορετικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα εξεταζόμενα μέτρα αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια οι χώρες κατατάχθηκαν με βάση κάθε ένα από τα διαφορετικά μέτρα. Τέλος επιχειρήθηκε να γίνει μία ανάλυση σχετικά με την επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στα ευρήματα της έρευνας και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων.	el
dc.format.extent	153	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μέτρα αποτελεσματικότητας κάνοντας χρήση του συντελεστή βήτα με ημιδιακύμανση	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Συντελεστής βήτα με ημιδιακύμανση	el
dc.subject.keyword	Μέτρα αποτελεσματικότητας	el
dc.subject.keyword	Ανεπιθύμητος κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Δείκτης Sharpe	el
dc.subject.keyword	Δείκτης Treynor	el
dc.subject.keyword	Δείκτης Sortino	el
dc.subject.keyword	CAPM	el
dc.subject.keyword	MLPM	el
dc.subject.keyword	D-CAPM	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Stamatopoulos_Konstantinos.pdf
Μέγεθος:: 1.841Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές