Εμφάνιση απλής εγγραφής

Στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με δίπλευρα άλματα

dc.contributor.advisorΧατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.authorΚροκιδάς, Νικόλαος - Ερμής
dc.date.accessioned2017-11-10T09:30:56Z
dc.date.available2017-11-10T09:30:56Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10151
dc.description.abstractΣκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη διαφόρων στοχαστικών διαδικασιών πλεονάσματος με δίπλευρα άλματα (two-sided jumps) τόσο σε διακριτό όσο και σε συνεχή χρόνο με ή και χωρίς την παρουσία ενός τυχαίου όρου διάχυσης που περιγράφεται από μία στοχαστική κίνηση BROWN. Τα προς τα πάνω άλματα (upward jumps) παριστούν τα τυχαία μεγέθη των κερδών εσόδων ενώ τα προς τα κάτω άλματα (downward jumps) παριστούν τα μεγέθη των ζημιών του χαρτοφυλακίου. Ως εκ τούτου, αυτά τα μοντέλα για το πλεόνασμα περιέχουν ως ειδικές περιπτώσεις αντίστοιχα μοντέλα της Κλασσικής Θεωρίας Κινδύνου. Θεωρώντας διάφορες κατανομές για τα ύψη των δίπλευρων αλμάτων καθώς και για τους ενδιάμεσους χρόνους εμφάνισης των κινδύνων, θα μελετηθούν διάφορα μέτρα χρεοκοπίας μέσω της αναμενόμενης προεξοφλημένης συνάρτησης ποινής των Gerber-Shiu καθώς επίσης θα δοθούν και ασυμπτωτικά αποτελέσματα για την πιθανότητα χρεοκοπίας.el
dc.format.extent101el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣτοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με δίπλευρα άλματαel
dc.title.alternativeStochastic surplus processes with two-sided jumpsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe purpose of this Thesis is the study of various stochastic processes of surplus with twosided jumps happening both in distinct and continuous time, with or without the presence of a random diffusion term which is described by a stochastic Brownian motion. The upward jumps represent the random gain sizes while the downward jumps represent the claim sizes of the portflolio. Therefore, these surplus models include as special cases equivalent models of Classical Ruin Theory. Considering various distributions for the sizes of the two sided-jumps, as well as for the time between risk appearances, various ruin measures will be studied through the expected Gerber- Shiu discounted penalty function as well as asymptotic results will be given for the ruin probability.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΣτοχαστικές διαδικασίεςel
dc.subject.keywordΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subject.keywordΔιαχείριση χαρτοφυλακίουel
dc.subject.keywordΣυναρτήσειςel
dc.subject.keywordΔίπλευρα άλματαel
dc.subject.keywordΠλεόνασμαel
dc.subject.keywordΧρεοκοπίαel
dc.subject.keywordΣτατιστική ανάλυσηel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»