dc.contributor.advisor | Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος | |
dc.contributor.author | Κροκιδάς, Νικόλαος - Ερμής | |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T09:30:56Z | |
dc.date.available | 2017-11-10T09:30:56Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10151 | |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη διαφόρων στοχαστικών διαδικασιών πλεονάσματος με δίπλευρα άλματα (two-sided jumps) τόσο σε διακριτό όσο και σε συνεχή χρόνο με ή και χωρίς την παρουσία ενός τυχαίου όρου διάχυσης που περιγράφεται από μία στοχαστική κίνηση BROWN.
Τα προς τα πάνω άλματα (upward jumps) παριστούν τα τυχαία μεγέθη των κερδών εσόδων ενώ τα προς τα κάτω άλματα (downward jumps) παριστούν τα μεγέθη των ζημιών του χαρτοφυλακίου. Ως εκ τούτου, αυτά τα μοντέλα για το πλεόνασμα περιέχουν ως ειδικές περιπτώσεις αντίστοιχα μοντέλα της Κλασσικής Θεωρίας Κινδύνου.
Θεωρώντας διάφορες κατανομές για τα ύψη των δίπλευρων αλμάτων καθώς και για τους ενδιάμεσους χρόνους εμφάνισης των κινδύνων, θα μελετηθούν διάφορα μέτρα χρεοκοπίας μέσω της αναμενόμενης προεξοφλημένης συνάρτησης ποινής των Gerber-Shiu καθώς επίσης θα δοθούν και ασυμπτωτικά αποτελέσματα για την πιθανότητα χρεοκοπίας. | el |
dc.format.extent | 101 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με δίπλευρα άλματα | el |
dc.title.alternative | Stochastic surplus processes with two-sided jumps | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | The purpose of this Thesis is the study of various stochastic processes of surplus with twosided
jumps happening both in distinct and continuous time, with or without the presence of a
random diffusion term which is described by a stochastic Brownian motion.
The upward jumps represent the random gain sizes while the downward jumps represent the
claim sizes of the portflolio. Therefore, these surplus models include as special cases
equivalent models of Classical Ruin Theory.
Considering various distributions for the sizes of the two sided-jumps, as well as for the time
between risk appearances, various ruin measures will be studied through the expected Gerber-
Shiu discounted penalty function as well as asymptotic results will be given for the ruin
probability. | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | el |
dc.subject.keyword | Συναρτήσεις | el |
dc.subject.keyword | Δίπλευρα άλματα | el |
dc.subject.keyword | Πλεόνασμα | el |
dc.subject.keyword | Χρεοκοπία | el |
dc.subject.keyword | Στατιστική ανάλυση | el |