Αποτίμηση συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Παππά, Διονυσία | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-20T06:28:27Z | |
| dc.date.available | 2017-10-20T06:28:27Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10083 | |
| dc.description.abstract | Η αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην χρηματοπιστωτική αγορά. Για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκαν οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου γνωστές και ως Credit Default Swaps (CDS), μέσω των οποίων η διαχείριση του κινδύνου επιτυγχάνεται εύκολα. Για την αποτίμηση των συμβάσεων CDS έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα αποτίμησης, καθώς η αποτίμηση τους θεωρείται μια περίπλοκη διαδικασία. Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών μιας σύμβασης CDS και η παρουσίαση του μοντέλου αποτίμησης μειωμένης προσέγγισης (reduced form) που βασίζεται στον ρυθμό κινδύνου και αναπτύχθηκε από τους D. O’Kane & S. Turnbull (2003). Επίσης, στόχος της εργασίας είναι και η πρακτική εφαρμογή του μοντέλου αποτίμησης των O’Kane & Turnbull, μέσω κατάλληλου υπολογιστικού προγράμματος χρησιμοποιώντας υποθετικά δεδομένα. | el |
| dc.format.extent | 81 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Αποτίμηση συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου | el |
| dc.title.alternative | Pricing of credit default swaps | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Effective credit risk management is one of the biggest challenges that the participants in the financial market have to face. For that reason the Credit Default Swaps were created as a tool of managing and reducing the credit risk. Since the valuation of CDS contracts is considered as a complicated process, various valuation models have been developed. The main purpose of this thesis is to review the basic characteristics of a CDS contract and to present the reduced-form valuation model based on the hazard rate method developed by D. O’Kane & S. Turnbull (2003). Furthermore, aim of the thesis is the application of the valuation model of O’Kane & Turnbull by using hypothetical data, utilizing suitable software. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Πιστωτικός κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλα μειωμένης προσέγγισης | el |
| dc.subject.keyword | Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Libor | el |
| dc.subject.keyword | Credit default swaps | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές