Εμφάνιση απλής εγγραφής

Μοντέλα πιθανοτήτων για την περιγραφή λειτουργικών κινδύνων

dc.contributor.advisorΚούτρας, Μάρκος
dc.contributor.authorΠάχου, Ειρήνη Ι.
dc.date.accessioned2017-10-03T10:34:07Z
dc.date.available2017-10-03T10:34:07Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10031
dc.description.abstractΟ λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο (πιθανότητα) να υποστεί ζημία ένας οργανισμός (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία κτλ) εξαιτίας μη επαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινων ενεργειών και συστημάτων ή εξωτερικών γεγονότων. Για την αποτίμηση του λειτουργικού κινδύνου είναι απαραίτητο να γίνουν υπολογισμοί διαφόρων μέτρων κινδύνου όπως Value at Risk, Expected Shortfall κτλ. Για την αποτίμηση των τελευταίων χρειάζεται η προσαρμογή κατάλληλων μοντέλων πιθανοτήτων τα οποία συνήθως δεν ανήκουν στα κλασσικά μοντέλα της Στατιστικής. Στην παρούσα εργασία θα γίνει παρουσίαση των μεθοδολογιών που ακολουθούνται για την εκτίμηση του κεφαλαίου το οποίο απαιτείται για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου (Βασική Προσέγγιση, Τυποποιημένη Προσέγγιση, Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης). Θα αναδειχθεί η ανάγκη γενίκευσης των κλασσικών μοντέλων για να γίνει ικανοποιητική περιγραφή οικονομικών κα άλλων μεγεθών που σχετίζονται με λειτουργικούς κινδύνους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν διάφορες κατανομές που μπορούν να προσεγγίσουν ικανοποιητικά τις κατανομές μεγεθών τα οποία σχετίζονται με λειτουργικούς κινδύνους. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση των παραμέτρων των παραπάνω κατανομών. Τέλος, Θα γίνει πρακτική εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε πραγματικά δεδομένα.el
dc.format.extent113el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜοντέλα πιθανοτήτων για την περιγραφή λειτουργικών κινδύνωνel
dc.title.alternativeProbability models for operational riskel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENOperational risk refers to the risk (probability) of an organization (bank, insurance company, etc.) to suffer damages due to insufficient or failed internal processes, human actions and systems or from external events. For the assessment of operational risk it is necessary to evaluate various risk measures such as Value at Risk, Expected Shortfall, etc. The evaluation of these indices requires the fitting of appropriate probability models which, in most cases, do not belong to the classical statistical models . The present MSc thesis will present the methodologies to be followed for the assessment of the necessary capital to cover operational risk (Basic Approach, Standardized Approach, Advanced Measurement Approach). We shall highlight the need for generalization of the classical models in order to have an adequate description of economic and other parameters related to operational risks. Then we shall present various distributions which can describe satisfactorily the distributions of variables related to operational risks. The methodology used to estimate the parameters of these distributions will also be presented. Finally, we shall illustrate the use of these techniques in the analysis of a real dataset.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΣτατιστική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΣτατιστικές μέθοδοιel
dc.subject.keywordΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subject.keywordΛειτουργικός κίνδυνοςel
dc.subject.keywordΟικονομικά μεγέθηel
dc.subject.keywordΟικονομετρικά υποδείγματαel
dc.subject.keywordΠιθανότητεςel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»