Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Portfolio management -- Mathematical models"
Αποτελέσματα 1-5 από 5
-
Modern methods in asset allocation and portofolio management
(2014-08-18)Various researchers proposed different approaches for asset allocation. Optimal investment portfolios were first developed by Markowitz in his Modern Portfolio Theory (MPT). Markowitz relied in some unrealistic assumptions ... -
Portfolio resampling : techniques and applications
(2010-11-23)Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι ορισμένα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της επιλογής χαρτοφυλακίου. Εξετάζονται ζητήματα που προκύπτουν προοδευτικά στην ερευνητική αναζήτηση της επιλογής και διαχείρισης ... -
Utility consumption investment optimization in complete markets and applications in dynamic programming
(2011-11-18)A general consumption/ investment problem is considered for an agent whose actions cannot affect the market prices, and who strives to maximize total expected discounted utility of both consumption and/or terminal wealth. ... -
Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)Ο Harry Markowitz θεμελίωσε το 1952 τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά και οι επιλογές των επενδυτών καθορίζονται από το πλαίσιο του μέσου-διακύμανσης. Εντούτοις, τόσο ο ίδιος ο Markowitz, όσο ... -
Στοχαστική θεωρία χαρτοφυλακίου
(2015-03-11)Η στοχαστική θεωρία χαρτοφυλακίου είναι ένα ευέλικτο μοντέλο για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου και της αγοράς μετοχών. Είναι περιγραφική γιατί μελετά και επιχειρεί να εξηγήσει παρατηρήσιμα φαινόμενα που ...