Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Options (Finance) -- Econometric models"
Αποτελέσματα 1-2 από 2
-
Δείκτες τεκμαρτής μεταβληκότητας και οι ιδιότητες αυτών
(2006-10-10)The present study provides for the first time a comparative analysis of the properties of implied volatility indices, based on an extended data set, incorporating the recently introduced VXD and VSTOXX. The study is ... -
Τεκμαρτά διωνυμικά δέντρα και εφαρμογές στην αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης
(2012-03-01)Η θεωρία τιμολόγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να σχετιστεί σχεδόν με οποιονδήποτε τομέα της χρηματοοικονομικής επιστήμης, για αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο αντικείμενο μελέτης. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής ...