Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Έξαρχος, Αχιλλέας"
-
Αποτίμηση δικαιωμάτων επιλογής με το μοντέλο GARCH
Έξαρχος, Αχιλλέας (2012-02-15)Στην παρούσα εργασία μελετάται η αποτίμηση δικαιωμάτων επιλογής στα πλαίσια του γενικευμένου αυτοπαλίνδρομου υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικού μοντέλου (GARCH model) όπως αναπτύχθηκε από τον Duan (1995).Βασικές έννοιες που ...